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贝莱德(BLK.US)对冲基金因押注俄罗斯股票损失惨重 上月市值跌超10%

据报道,贝莱德(BLK.US)的一只对冲基金在俄乌冲突升级前夕加大了对俄罗斯股票的押注,令其客户蒙受了巨大损失。该报道援引知情人士看到的一份投资者文件称,贝莱德新兴前沿基金上个月市值下跌逾10%,遭受了10多年来最严重的交易损失。截至1月底,该基金管理着9.6亿美元资金,今年以来累计下跌了约7%。

文件显示,俄罗斯是该对冲基金2月初最大的多头投资对象之一,在1月份对俄罗斯进行调研后,该基金将9%的总资产投资于俄罗斯股市,此后这些头寸已被减记为零。

贝莱德发言人拒绝置评。

据了解,在俄罗斯入侵乌克兰之前,该对冲基金曾致信客户:“鉴于我们在俄罗斯拥有大量净多头头寸,我们在1月底亲身前往俄罗斯评估当地局势。我们认为,相对于我们所看到的冲突风险,做多俄罗斯股票的风险/回报是有利的。”

信中指出,相对于全球其他股市,俄罗斯股市被低估了,卢布被低估了,俄罗斯债券有稳定的回报,而且俄罗斯拥有巨额经常账户盈余,这些都是看好俄罗斯股市的理由。

尽管俄罗斯股市在1月份的跌幅最大,但该基金仍保持了敞口,甚至在俄乌冲突升级之后,该基金进一步加大了对俄罗斯股市的押注,原因是看到了已经遭受重创的股票的价值。

据悉,自俄乌冲突爆发以来,俄罗斯股市在最终收盘前暴跌了50%以上,截止发稿,卢布兑美元汇率涨5.77%,现报137.5。

标签: 对冲基金

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