7月3日起调整！中国外汇交易中心发布LIBOR终止后银行间外汇市场相关业务安排

(资料图片仅供参考)

6月30日，中国外汇交易中心发布关于LIBOR终止后银行间外汇市场相关业务安排的通知。其中提到，中国外汇交易中心将于2023年7月3日起调整银行间外汇市场相关业务：一是终止挂钩旧基准利率相关产品交易；二是调整相关产品公开报价品种；三是调整货币掉期基准曲线类型。

原文如下：

关于LIBOR终止后银行间外汇市场相关业务安排的通知

美元伦敦同业拆借利率(LIBOR)将于2023年6月30日后终止报价，为推动新旧基准利率平稳更替，中国外汇交易中心将于2023 年7月3日起调整银行间外汇市场相关业务，具体安排如下。

一、终止挂钩旧基准利率相关产品交易。外汇交易系统、即时通讯工具iDeal等系统终止使用美元LIBOR作为银行间人民币外汇货币掉期、外币对货币掉期和外币利率互换交易品种的浮动利率基准，调整后，相关产品挂钩的美元浮动利率基准包括美元担保隔夜融资利率(SOFR)和境内美元同业拆放参考利率(CIROR)。交易双方可通过外汇交易系统对挂钩LIBOR的存续交易进行基准利率转换。

二、调整相关产品公开报价品种。货币掉期和外币利率互换的公开报价品种从挂钩LIBOR调整为挂钩SOFR。调整后，人民币外汇货币掉期支持3个报价品种：CNY 3M SHIBOR/USD SOFR、CNY 7D Repo/USD SOFR、CNY固定利率/USD SOFR，外币对货币掉期支持2个报价品种：EUR固定利率/USD SOFR、EUR 3M EURIBOR/USD SOFR，外币利率互换支持2个报价品种：EUR固定利率/EUR 3M EURIBOR、USD固定利率/ USD SOFR。

三、调整货币掉期基准曲线类型。下线挂钩LIBOR的货币掉期曲线，新增“人民币固定利率对美元SOFR”、“人民币Shibor 3M对美元SOFR”基准曲线。

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