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世界滚动:中证金融公司发布《中国证券金融股份有限公司转融通业务规则(试行)》

据中国证券金融股份有限公司6月9日消息,为进一步适应资金市场利率变化,更好服务证券公司融资需求,本公司对《中国证券金融股份有限公司转融通业务规则》进行了修订。经向中国证监会备案,现予以发布,自2023年6月13日起施行。其中明确转融资交易的类型。取消“固定期限、固定费率”的交易方式,采用“灵活期限、竞价费率”的交易方式,转融资交易的类型明确为竞价申报、再借申报和其他申报。竞价交易仅在竞价日进行,一般交易日可以申请再借。

全文如下:

关于发布《中国证券金融股份有限公司转融通业务规则(试行)》(2023年6月修订)的通知


(资料图)

各市场参与人:

为进一步适应资金市场利率变化,更好服务证券公司融资需求,本公司对《中国证券金融股份有限公司转融通业务规则(试行)》进行了修订。经向中国证监会备案,现予以发布,自2023年6月13日起施行。本公司2023年2月17日发布的《中国证券金融股份有限公司转融通业务规则(试行)》同时废止。

中国证券金融股份有限公司转融通业务规则(试行)

(2023年6月修订)

第一章 总 则

第一条 为稳健开展转融通业务,防范转融通业务风险,根据《证券公司监督管理条例》《转融通业务监督管理试行办法》等有关规定,制定本规则。

第二条 转融通业务包括转融资业务和转融券业务。转融资业务是指中国证券金融股份有限公司(以下简称本公司)将自有或者依法筹集的资金出借给证券公司,供其办理融资业务的经营活动。转融券业务是指本公司将自有或者融入的证券出借给证券公司,供其办理融券业务的经营活动。

本公司通过转融通业务平台向证券公司集中提供资金和证券转融通服务,通过信息交互平台向证券公司、出借人提供转融通信息交互服务。

战略投资者在承诺的持有期限内,可以按规定向本公司借出获得配售的股票。本公司可以根据市场需求,将借入的战略投资者配售股票出借给证券公司,供其办理融券等业务。

经中国证监会批准,本公司可将自有或依法筹集的证券出借给证券公司,供其用于做市、风险对冲等,相关事项另行规定。

第三条 参与转融通业务应当遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,遵守法律、行政法规、部门规章及本公司规定,禁止任何形式的利益输送。

第二章 转融通借入人

第四条 符合下列条件的证券公司可以成为转融通借入人:

(一)具有融资融券业务资格,且业务运作规范;

(二)业务管理制度和风险控制制度健全,具有切实可行的业务实施方案;

(三)技术系统准备就绪;

(四)参与转融通业务应当具备的其他条件。

第五条 为便于本公司提供转融通服务,证券公司参与转融通业务前应向本公司提供如下材料:

(一)公司基本情况、业务范围及融资融券业务开展情况的说明;

(二)参与转融通业务实施方案、风险控制措施和业务管理制度;

(三)相关业务技术系统建设情况说明;

(四)公司财务状况的报告及相关材料;

(五)公司最近两年内是否发生债务违约、重大诉讼、对外担保及其他可能导致公司承担重大责任事项的说明;

(六)本公司要求的其他材料。

第六条 本公司与符合要求的证券公司签订转融通业务合同,约定双方权利、义务及转融通业务的相关事项。

第七条 本公司对证券公司基本情况、业务范围、财务状况、诚信记录、风险控制能力等进行调查,并以书面和电子方式记载、保存相关情况及材料。

第八条 本公司建立授信管理决策机制,对证券公司的信用和风险状况进行分析评估,确定授信额度。

第九条 本公司持续跟踪评估证券公司信用和风险状况,定期或者不定期对其授信额度进行调整。

证券公司可以根据自身业务需要,向本公司申请调整授信额度。

第十条 证券公司有以下情形之一的,本公司可以暂停或者终止对其提供转融通服务:

(一)违反本公司业务规则或者转融通业务合同,影响转融通业务正常运行;

(二)被依法取消融资融券业务资格或者撤销、关闭、解散或者宣告进入破产程序;

(三)发生重大风险事件的;

(四)本公司认定的其他情形。

第三章 转融通账户

第十一条 本公司以自身名义在中国证券登记结算有限责任公司(以下简称结算公司)开立转融通专用证券账户、转融通证券交收账户、转融通资金交收账户、转融通担保证券账户、转融通担保资金账户,在商业银行开立转融通专用资金账户,用于开展转融通业务。

第十二条 证券公司参与转融通业务,应当向本公司申请开立转融通担保证券明细账户和转融通担保资金明细账户,用于记载其交存的担保证券和担保资金的明细数据。

证券公司申请开立前款所述账户,需向本公司提交以下材料:

(一)转融通担保证券/资金明细账户开户申请表;

(二)加盖公章的营业执照复印件;

(三)加盖公章的法定代表人证明书及法定代表人有效身份证明文件复印件;

(四)加盖公章和法定代表人签章的法定代表人授权委托书;

(五)经办人有效身份证明文件及复印件;

(六)预留业务印鉴卡一式两份;

(七)本公司要求提供的其他材料。

证券公司应当保证其开户申请材料的合法、真实、准确、完整。

第十三条 证券公司提交的开户申请材料齐备后,本公司为其开立转融通担保资金明细账户和转融通担保证券明细账户,并提供开户证明。

第十四条 证券公司在参与转融通业务前,需将其融券专用证券账户、融资专用资金账户、信用交易资金交收账户、自营证券账户、自营资金交收账户向本公司报备,并在上述账户发生变更时,及时向本公司申请办理变更手续。

证券公司转融通担保证券明细账户和转融通担保资金明细账户的注册资料发生变更的,需及时向本公司申请办理注册资料变更手续。

第十五条 证券公司向本公司借入证券或者资金的,本公司通过结算公司从转融通专用证券账户将出借证券划付至证券公司融券专用证券账户,或者从转融通资金交收账户将出借资金划付至证券公司信用交易资金交收账户。

证券公司向本公司提交保证金的,需通过结算公司从其自营证券账户将可充抵保证金证券划付至转融通担保证券账户,从其自营资金交收账户将保证金资金划付至转融通担保资金账户。

第十六条 本公司向证券公司提供其转融通担保证券明细账户和转融通担保资金明细账户的余额、变动记录、账户资料等信息的查询服务。

第十七条 证券公司向本公司申请注销其转融通担保证券明细账户、转融通担保资金明细账户的,需事先了结其全部转融通债权、债务,并提取全部保证金。

第四章 转融通标的证券

第十八条 本公司根据融券卖出标的证券相关管理规则和市场状况,合理确定转融通标的证券名单,在每一交易日开市前公布。

第十九条 出现以下情形时,本公司可以对转融通标的证券名单进行调整:

(一)转融通标的证券价格出现异常波动的;

(二)转融通标的证券对应的上市公司经营管理状况发生重大变化的;

(三)转融通标的证券对应的上市公司出现合并、收购或者重大资产重组的;

(四)融券卖出标的证券被证券交易所临时调整的;

(五)本公司认为其他需要调整的情形。

第二十条 本公司根据市场状况,可以暂停单只或所有转融通标的证券的转融券交易,以及采取本公司认为必要的其他措施。

第五章 转融通申报与成交

第二十一条 本公司开展转融通业务的交易日为每周一至周五,国家法定节假日和证券交易所公告的休市日除外。

本公司接受证券公司转融资申报指令的时间为每个交易日9:30至11:30、13:00至15:00,申报指令当日有效,在15:00前可撤销。本规则另有规定的除外。

本公司接受证券公司转融券申报指令的时间为每个交易日9:15至11:30、13:00至15:00,申报指令当日有效。申报指令未成交的,在15:00前可撤销。

经中国证监会同意,本公司可以调整交易日期和交易时间并向市场公告。

第二十二条 本公司接受证券公司下列类型的转融资申报:

(一)竞价申报;

(二)再借申报;

(三)其他申报。

第二十三条 转融资竞价申报的交易日为竞价日。

本公司接受证券公司转融资竞价申报指令的时间为每个竞价日9:30至11:30,申报指令当日有效,在11:30前可以撤销。

第二十四条 转融资期限不超过182天。

本公司按1-28天、29-91天、92-182天期限区间确定转融资费率上下限,并根据市场状况动态调整。

第二十五条 证券公司可以向本公司提交转融资申报指令,指令包括证券公司的证券账号和交易单元代码、期限、费率、金额等要素。

第二十六条 转融资竞价申报指令应当符合以下条件:

(一)申报期限为1-182天;

(二)申报费率不低于费率下限,不高于费率上限;

(三)申报费率为0.01%的整数倍;

(四)单笔申报金额为1000万元的整数倍。

本公司可以根据市场情况或者业务发展需要调整申报条件,并可根据资金头寸和风险管理需要调整当日拟出借资金总额。

第二十七条 本公司按照下列原则生成转融资竞价成交结果:

(一)证券公司竞价申报总额不超过本公司拟出借资金总额的,全额成交;

(二)证券公司竞价申报总额超过本公司拟出借资金总额的,按申报费率由高到低依次成交,直至剩余可供出借资金不能全额满足某一费率对应的申报金额时,按申报金额比例分配成交。按比例分配后仍有剩余金额的,按申报金额从大到小的次序,申报金额相同的按申报时间先后次序分配成交,最小成交单位为1000万元;

(三)同一期限转融资成交费率,按该期限已成交转融资最低申报费率确定。

第二十八条 转融资期限为92-182天的,证券公司可以到期申请再借。再借申报指令应当符合以下条件:

(一)申报日期为原转融资归还日;

(二)申报期限为92-182天;

(三)申报金额不高于原转融资金额;

(四)单笔申报金额为1000万元的整数倍。

再借费率根据最近的竞价成交结果或费率下限确定。

第二十九条 证券公司依据合同约定,可以申请提前了结转融资。

第三十条 本公司接受证券公司下列类型的转融券申报:

(一)非约定申报;

(二)约定申报。

第三十一条 证券公司转融券申报指令应当符合以下规定:

(一)单笔申报数量应当为100股(份)的整数倍;

(二)单笔申报数量不得低于1000股(份),不得超过1000万股(份)。

第三十二条 非约定申报指令应当包括证券公司的证券账号和交易单元代码、证券代码、期限、交易方向、费率、证券数量等要素。

第三十三条 非约定申报的转融券期限分为3天、7天、14天、28天、182天五个档次。本公司根据市场需求和业务发展需要,可以对上述期限档次进行调整。

本公司根据转融通标的证券供求情况等因素,按照非约定申报的不同期限档次设置相应的转融券费率,在每一交易日开市前公布,当日固定,次一交易日可以调整。

第三十四条 本公司按照下列原则生成非约定申报的转融券成交结果:

(一)每一期限档次下单只标的证券所有证券公司借入申报总数量不超过本公司出借数量的,按证券公司申报指令的时间顺序依次成交。

(二)每一期限档次下单只标的证券所有证券公司借入申报总数量大于本公司出借数量的,按比例分配方式成交;按比例分配成交后有剩余股份的,按证券公司借入申报数量从大到小的次序、申报数量相同的按申报时间先后次序分配剩余股份,最小成交单位为100股(份)。

第三十五条 约定申报指令应当包括证券公司的证券账号和交易单元代码、证券代码、期限、交易方向、费率、证券数量、对手方的证券账号和交易单元代码、约定号等要素。

第三十六条 通过约定申报方式参与转融券业务的,转融券期限可在1天至182天的区间内协商确定。

第三十七条 通过约定申报方式参与转融券业务的,转融券费率可以协商确定。证券公司申报的转融券费率不得低于或等于本公司公布的转融券费率差。

本公司可以根据市场供求等因素调整转融券费率差。

第三十八条 本公司按照一一对应原则,对转融券约定申报实时撮合成交,生成转融券约定申报成交数据,并实时发送证券交易所。

第三十九条 本公司接受证券交易所发送的证券公司账户可交易余额调整结果后,实时向证券公司发送转融券约定申报成交结果和账户可交易余额调整结果。

第四十条 证券公司的账户可交易余额完成调整的,本公司通过证券交易所将该部分转融券约定申报成交数据发送结算公司。

因特殊原因,导致证券公司的账户可交易余额未做实时调整的,当日交易结束后,本公司就该部分转融券约定申报成交数据,向结算公司发送证券划转指令。

第四十一条 标的证券全天停牌的,本公司不接受借入申报。

标的证券在当日开市后停牌的,停牌期间本公司不接受借入申报,已提交但未成交的申报可以撤销。停牌后当日复牌的,本公司恢复接受借入申报。

标的证券在当日开市后停牌至15:00的,本公司对该证券当日非约定申报不进行成交确认。

第四十二条 转融通业务期限自成交之日起按自然日计算,归还日为到期日的下一日。归还日为非交易日的,顺延至下一个交易日。归还日转融通标的证券全天停牌或停牌至收市的,顺延至该证券复牌日。

第四十三条 证券公司和出借人协商一致,可申请转融券约定申报交易的展期、提前了结,经本公司同意后可以展期或提前了结。

证券公司和出借人应在同一交易日向本公司提交展期指令;在商定的归还日前的同一交易日提交提前了结指令。

提交展期或提前了结指令的时间为每个交易日9:15至11:30、13:00至15:00,申报指令当日有效,在15:00前可撤销。

第四十四条 转融券展期的,展期数量、期限、费率由证券公司和出借人按照本规则协商确定。转融券期限累计不得超过6个月,182天期的转融券交易不得展期。

证券公司和出借人协商提前了结的,应一次性全部提前了结该笔转融券交易。提前了结时,双方可以协商调整原费率,协商确定的费率应符合本规则有关规定。

第四十五条 转融通交易归还日顺延不超过30个自然日的,证券公司按原费率和顺延后合计自然日天数支付转融券费用。顺延超过30个自然日的,本公司自第31个自然日起不再向证券公司收取转融券费用。

归还日顺延超过30个自然日的,本公司也可以与证券公司协商采取现金方式了结转融券债务。

第四十六条 本公司与证券公司采取现金方式了结转融券债务的,根据证券交易所或者证券交易所认可的指数编制机构编制发布的股票行业指数计算该证券的公允价值。

公允价值的计算公式为:公允价值=转融通标的证券停牌前一交易日收盘价×(现金了结日前一交易日该转融通标的证券对应的股票行业指数/停牌前一交易日该转融通标的证券对应的股票行业指数)×证券数量。

第四十七条 转融通标的证券对应的上市公司因可能出现证券交易所规定的交易类强制退市情形而首次发布该证券可能被终止上市的风险提示公告,以该证券为标的的转融券交易归还日在该公告之日起第3个交易日之后的,该笔交易提前至该公告之日起的第3个交易日了结。

第四十八条 转融通标的证券对应的上市公司被以终止上市为目的进行收购,以该证券为标的的转融券交易归还日在收购公告之日起第3个交易日之后的,该笔交易提前至收购公告之日起的第3个交易日了结。

第四十九条 转融通标的证券终止上市,以该证券为标的的转融券交易归还日在终止上市公告之日起第3个交易日之后的,该笔交易提前至终止上市公告之日起的第3个交易日了结。

第五十条 转融通标的证券涉及终止上市的,本公司可以与证券公司协商提前了结、以现金或其他等价物了结相关转融券交易。

第六章 清算与交收

第五十一条 转融通业务交易日日终,本公司根据结算公司发送的资金和证券划付结果、权益分派数据及转融通业务平台的转融资、转融券成交数据等进行转融通资金和证券的清算,计算转融资和转融券归还日、费用和违约金及转融券的权益补偿资金和证券,生成转融资、转融券清算数据。

第五十二条 本公司按照实际出借资金、转融资成交费率和实际占用天数计算应当向证券公司收取的转融资费用。

转融资费用的计算公式为:单笔转融资费用=出借资金金额×转融资成交费率×实际占用天数/360。

转融资交易了结时,本公司按照先偿还转融资本金,再偿还转融资费用的顺序认定。

第五十三条 本公司按照出借证券当日或者展期日(即原转融通交易归还日)收市后市值、转融券费率和实际占用天数计算应当向证券公司收取的转融券费用。

转融券费用的计算公式为:单笔转融券费用=出借证券收盘价×证券数量×转融券费率×实际占用天数/360。

第五十四条 转融通费用自成交之日起按自然日计算,于归还日支付,归还日当日不计算费用。转融通归还日顺延的,顺延期间转融通费用照常计算,但归还日顺延超过30个自然日的情形除外。

第五十五条 转融资或者转融券成交当日,本公司将转融通业务平台日终清算生成的转融资和转融券数据发送相关证券公司、出借人及其指定的托管人等。

转融资成交数据包括结算机构代码、合约编号、转融资金额、期限、起始日期、归还日期、费率、费用等要素。

转融券成交数据包括结算机构代码、证券账户、合约编号、证券代码、证券名称、证券数量、转融券金额、期限、起始日期、归还日期、费率、费用等要素。其中,转融券金额为出借证券按照成交当日该证券收盘价计算的市值。

第五十六条 本公司于每一交易日日终向证券公司、出借人及其指定的托管人等发送下一交易日应当了结的每笔转融资数据、转融券数据,作为下一交易日应当归还资金或者证券,以及应支付费用、权益补偿资金、权益补偿证券和违约金的交收通知。

证券公司应当于下一交易日,按交收通知逐笔向结算公司提交相应的资金和证券划付指令,归还或者支付相应的资金和证券,但本规则第四十二条规定的转融通标的证券停牌的情形除外。

第五十七条 转融资成交当日,本公司向结算公司发送转融资成交数据,通过结算公司将出借资金划付证券公司。

转融资归还日,证券公司向结算公司提交归还本金和支付费用的资金划付指令,通过结算公司将相应资金划付本公司。证券公司归还资金时所使用的信用交易资金交收账户原则上应当与其借入资金时所使用的信用交易资金交收账户相同,确有需要变更信用交易资金交收账户的,须事先征得本公司同意。

第五十八条 转融券成交当日,本公司向结算公司发送转融券成交数据,通过结算公司将出借证券划付证券公司。

转融券归还日,证券公司向结算公司提交归还证券的证券划付指令和支付费用的资金划付指令,通过结算公司将相应证券和费用划付本公司。

第五十九条 转融券涉及权益补偿的,本公司生成相应权益补偿数据,发送相关证券公司、出借人及其指定的托管人等。证券公司应当于权益补偿日向结算公司提交证券划付指令或者资金划付指令,通过结算公司向本公司支付权益补偿证券或者权益补偿资金。

第六十条 转融券展期的,证券公司应当于展期日向结算公司提交资金划付指令,通过结算公司向本公司支付原转融券费用。展期转融券的费率执行约定的费率,展期转融券金额为按展期日该证券收盘价计算的市值。

第六十一条 转融券提前了结的,证券公司应当于提前了结日(即商定的归还日)向本公司归还证券并支付费用。费用按照证券公司和出借人协商调整后的转融券费率重新计算。

第六十二条 转融资提前了结的,证券公司应当在提前了结日向本公司归还转融资本金并支付费用,费用按合同约定重新计算。

第六十三条 转融资或者转融券归还日,证券公司未向本公司按期足额划付所借资金、证券或者权益补偿资金、证券以及相关费用的,证券公司应当在下一交易日内补足相关资金或者证券,并向结算公司提交资金划付指令,向本公司按日支付费用及所欠债务金额0.05%的违约金。

证券公司未在归还日的下一交易日补足的,本公司有权按照转融通业务合同的约定暂停对其提供转融通服务。证券公司未在归还日后两个交易日内补足的,本公司有权按照转融通业务合同的约定处分其保证金,用于清偿其所欠的转融通负债。

第六十四条 证券公司错还证券或资金的,应与本公司协商处理,由此产生的费用及其他损失,由证券公司承担。

第七章 保证金管理

第六十五条 证券公司向本公司借入资金或者证券,应当向本公司提交保证金。证券公司可以自有资金交纳或者以自有证券充抵保证金。本公司仅对保证金资金部分支付利息。

第六十六条 本公司与结算公司签订转融通保证金委托管理协议,委托结算公司代为管理证券公司交存的保证金,包括保证金存管、本公司保证金账户及证券公司保证金明细账户的数据维护及日终盯市等事项。

第六十七条 本公司按审慎原则选取并确定可充抵保证金证券的名单,对可充抵保证金证券确定不同的折算率,向市场公布。

本公司可根据市场情况,调整可充抵保证金证券的名单和折算率。

第六十八条 本公司根据证券公司风险管理能力、持续合规状况等确定和调整保证金比例档次。

保证金比例的计算公式为:保证金比例=(保证金资金+∑可充抵保证金证券数量×当前市价×折算率)/{转融资金额+∑[(出借证券数量+权益补偿证券数量)×当前市价]+转融通费用+权益补偿资金+违约金}×100%。

第六十九条 证券公司可以向结算公司提交指令,申请交存、提取、替换保证金,也可以通过本公司转融通保证金专用交易单元申报卖出交存的证券或者申报买入可充抵保证金证券。

证券公司申请交存、提取、替换、交易保证金的指令,均需通过本公司审核。

第七十条 证券公司交存、提取、替换保证金或者通过本公司保证金专用交易单元买卖可充抵保证金证券,应当符合保证金比例、现金占应缴保证金比例及可充抵保证金证券余额占该证券总市值比例的规定。

第七十一条 本公司委托结算公司对证券公司交存的保证金进行逐日盯市。

证券公司转融资竞价成交后,保证金比例或者现金占应缴保证金的比例不符合本公司规定的,应当在本公司资金划付前补足,未及时补足的,本公司不再向证券公司划付资金,并按转融资成交金额的0.05%收取违约金。

当日终证券公司保证金比例或者现金占应缴保证金的比例不符合本公司规定时,证券公司应当在其后的2个交易日内补足保证金,逾期未补足的,本公司有权按转融通业务合同约定处分保证金,并按日收取未补足保证金金额0.05%的违约金。

第七十二条 证券公司到期未足额偿还转融通债务的,本公司可以按照转融通业务合同约定处分其保证金,用于偿还其所欠债务。

本公司处分违约证券公司的保证金仍不足以偿还其所欠债务的,可以按照转融通业务合同约定有偿使用其他证券公司交存的保证金进行资金或者证券的交收。本公司有权依法追缴违约证券公司所欠资金和证券,并归还借用的保证金。

第七十三条 本公司可以根据转融通业务合同的约定,有偿使用证券公司交存的保证金。

第八章 权益处理

第七十四条 证券出借期间发生证券权益分派的,由证券公司对本公司进行权益补偿。需补偿的权益类型包括派发现金红利或者利息、送股或者转增股、发行证券持有人有优先认购权的新股或者可转换债券等证券、派发权证、配股等。

第七十五条 权益类型为派发现金红利或者利息的,权益补偿日为原转融券交易归还日;权益类型为送股、转增股的,权益补偿日为权益证券上市日和原转融券交易归还日两者较晚日期;权益类型为发行证券持有人有优先认购权的新股或者可转换债券等证券、派发权证的,权益补偿日为权益证券上市首日的下一交易日和原转融券交易归还日两者较晚日期;权益类型为配股的,权益补偿日为配股除权日的下一交易日和原转融券交易归还日两者较晚日期。

转融券交易提前了结的,相关权益补偿一并提前了结,权益补偿日需按照前款规则重新计算,其中原转融券交易归还日为提前了结日。

第七十六条 证券出借期间证券发行人派发现金红利或者利息的,出借证券应得的现金红利或者利息由证券公司在权益补偿日补偿本公司。

第七十七条 证券出借期间证券发行人送股、转增股的,出借证券应得的送股、转增股份由证券公司在权益补偿日补偿本公司。

第七十八条 证券出借期间证券发行人发行证券持有人有优先认购权的新股或者可转换债券等证券的,由证券公司以现金形式在权益补偿日补偿本公司。本公司按照以下公式计算补偿金额:

补偿金额=(优先认购证券上市首日成交均价-发行认购价格)×可优先认购证券数量

根据前款公式计算的补偿金额大于零时,实施补偿;小于或者等于零时,不作补偿。

第七十九条 证券出借期间证券发行人派发权证的,由证券公司以现金形式在权益补偿日补偿本公司。本公司按照以下公式计算补偿金额:

补偿金额=权证上市首日成交均价×派发权证数量

第八十条 证券出借期间证券发行人实施配股的,由证券公司以现金形式在权益补偿日补偿本公司。本公司按照以下公式计算补偿金额:

补偿金额=(出借证券股权登记日收盘价-配股除权参考价)×出借证券数量

根据前款公式计算的补偿金额大于零时,实施补偿;小于或者等于零时,不作补偿。

第八十一条 证券出借期间,证券公司无需就所借入证券的表决权对本公司补偿。

第九章 信息披露

第八十二条 本公司建立转融通业务信息披露机制,通过本公司网站、转融通业务平台等途径对外披露转融通业务相关信息。

第八十三条 本公司在每个交易日开市前公布转融通业务前一交易日以下相关信息:

(一)前一交易日转融资成交金额;

(二)截至前一交易日的转融资余额;

(三)前一交易日每只转融通标的证券的成交数量、期限和费率;

(四)截至前一交易日每只转融通标的证券的转融券余量;

(五)本公司认为需要披露的其他信息。

第八十四条 本公司在每个交易日开市前发布以下转融通业务相关信息:

(一)当日转融资期限与费率;

(二)当日转融通标的证券名单、期限与费率;

(三)当日转融通可充抵保证金证券的名单和折算率;

(四)本公司认为需要披露的其他信息。

第八十五条 发生影响或者可能影响转融通业务正常开展的重大事件,本公司及时向市场公告相关情况及处理措施。

第十章 风险控制

第八十六条 本公司建立风险控制指标体系和防火墙制度,明确转融通业务流程和操作规程,对转融通业务信用风险、合规风险、操作风险和技术系统风险等进行识别、评估和控制。

第八十七条 本公司净资本与各项风险资本准备之和的比例降至100%时,暂停转融通业务,并向市场公布。

该比例升至120%以上时,本公司可在次一交易日恢复转融通业务,并向市场公布。

第八十八条 单只转融通标的证券转融券余额达到该证券上市可流通市值的10%时,本公司暂停该证券的转融券业务,并向市场公布。

该比例降至8%以下时,本公司可在次一交易日恢复该证券的转融券业务,并向市场公布。

第八十九条 本公司接受单只充抵保证金证券的市值达到该证券总市值的15%时,暂停接受该证券作为担保证券,并向市场公布。

该比例降至12%以下时,本公司可在次一交易日恢复接受该证券作为担保证券,并向市场公布。

第九十条 单一证券公司转融通余额达到本公司净资本的50%时,本公司暂停向其出借资金或者证券。

该比例降至40%以下时,本公司可在次一交易日恢复向其出借资金或者证券。

第九十一条 证券公司发生重大风险时,本公司依据合同约定,可以要求证券公司提前了结转融通交易。

第九十二条 转融通业务出现下列异常情况之一的,本公司可以暂停全部或者部分转融通业务并公告:

(一)不可抗力;

(二)意外事故;

(三)技术故障;

(四)交易活动出现异常,已经或者可能危及市场稳定;

(五)本公司认定的其他异常情况。

第十一章 附 则

第九十三条 本规则所称“超过”“高于”“低于”不含本数,“以上”“以下”含本数。

第九十四条 本规则所称“出借人”是指符合有关规定的参与转融通证券出借交易的证券持有者。

第九十五条 存托凭证转融券相关事宜,按照本规则有关股票的规定执行。

第九十六条 本公司可以采用市场化方式为证券基金经营机构提供流动性支持。

第九十七条 本规则由本公司负责解释。

第九十八条 本规则经报中国证监会备案后生效。

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